http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18AEK - Aplikovaná ekonometrie

Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupem k analýze ekonomických průřezových dat a časových řad. Studenti tak rozšíří své znalosti základního kursu ekonometrie.

Cíl

Obsahem kurzu je nastínění problematiky analýzy ekonomických dat, rozpoznávání problematických jevů při ekonometrickém přístupu a jejich korektní řešení. Tento kurs předpokládá znalost lineární regrese a metody nejmenších čtverců.

Osnova

  • Problémy lineárního regresního modelu
  • Zobecněný lineární regresní model
  • Simultánně závislé rovnice
  • Odhad simultánně závislých strukturních rovnic metodou dvoustupňových nejmenších čtverců
  • Odhad parametrů redukovaného tvaru simultánních rovnic
  • Aplikace modelů nákladů a produkce, testování a odhad statické a dynamické produkční funkce Cobba-Douglase
  • Časové řady
  • Modely stacionárních časových řad
  • Modely nestacionárních časových řad
  • Modely sezónních časových řad
  • Vícerozměrné časové řady
  • Kointegrace v ekonometrické analýze časových řad

Literatura

Povinná

  • FIALA, Petr. Úvod do ekonometrie. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2008. 173 s., 52 obr. ISBN 978-80-01-04004-1.
  • ARLT, Josef, ARLTOVÁ, Markéta. Finanční časové řady. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. 220 s. ISBN 80-247-0330-0.

Doporučená

  • HUŠEK, Roman. Ekonometrická analýza. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 368 s. ISBN 978-80-245-1300-3.
  • LEJNAROVÁ, Šárka, RÁČKOVÁ, Adéla, ZOUHAR, Jan. Základy ekonometrie v příkladech. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 276 s. ISBN 978-80-245-1564-9.
  • ARLT, Josef, ARLTOVÁ, Markéta. Ekonomické časové řady. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2009. 275 s. ISBN 978-80-86946-85-6.
©Jana Sekničková